下调股指期货保证金及交易手续费

有分析师表示,目前股指期货各合约持仓量已经维持在高位,主力合约持仓量也出现增加,截至2月24日,上期所沪深300股指期货当月合约持仓量为11.10万手,较2月16日增加1.28万手,主力合约持仓量为2.83万手,较2月16日增加3.15万手,主力合约持仓量为0.27万手,较2月16日增加1.38万手。

上证50ETF期权、沪深300ETF期权、中证500ETF期权主力合约成交量分别为40976手、22134手、55334手,分别较2月16日增加6481手、1651手、1089手。

有分析师认为,目前期指的交易保证金比例已经处于历史上最高水平,当保证金比例降至20%以下时,期指总持仓规模将有进一步提升。

上证50ETF期权、沪深300ETF期权主力合约持仓量均出现增加,其中沪深300ETF期权主力合约持仓量为25312手,较2月16日增加724手,主力合约持仓量为29339手,较2月16日增加2341手,主力合约持仓量为41723手,较2月16日增加1239手。

所数据显示,截至2月24日,沪深300ETF期权主力合约持仓量为28.45万手,较2月16日增加24.79万手,主力合约持仓量为10.61万手,较2月16日增加1189手,主力合约持仓量为5.61万手,较2月16日增加3729手,主力合约持仓量为23.52万手,较2月16日增加3.96万手,主力合约持仓量为1.04万手。

所多空持仓排名前20席位数据显示,2月24日,沪深300ETF期权主力合约IF1603、IH1603、IC1603、IF1603和IC1603合约的看涨期权持仓量分别为0.09万手、1.08万手、0.71万手和1.81万手,持仓量分别为6535手、2693手、2884手和749手,看跌期权持仓量占总持仓量的比例分别为38.4%、21.9%、22.4%和22.6%。

从日内看,看涨期权的成交量和看跌期权的持仓量对比来看,所近一周成交量和看跌期权持仓量的比值分别为0.68、0.71和0.86,总体处于较高水平,与前一周持仓量均值持平,表明所期权市场交易规模在逐步缩小。从日内的持仓量和看跌期权的成交量对比来看,短期看涨期权持仓量和看跌期权持仓量均有所增加,所近一周持仓量和看跌期权持仓量比值分别为0.74和0.76,处于较高水平,表明所期权市场成交规模在逐步缩小。

看跌期权持仓量和看涨期权持仓量的比值在此前分析中也出现了一定的上升。但整体来看,短期看跌期权持仓量和看涨期权持仓量都有下降的迹象。整体来看,所期权市场交易规模和看跌期权持仓量的比值在3月16日达到了1.13,低于3月17日的0.86,显示市场投机情绪依然十分高涨。

从波动率看,上周RSI指标值从负值位置反弹至1值之上,显示波动率市场